Korelace měnové páry navzájem

Aktiva, která se používají k obchodování na finančním trhu mají zásadní vztah. To je nejlépe vidět obchodníky na „Forex“ a jiných finančních trzích. Aktiva, která jsou umístěny v nákupním okna, opakovat pohyb mezi sebou navzájem. S vydáním zprávy o zhoršení na trhu práce v eurozóně se EUR / USD bude klesat v ceně, a za ní, a GBP / USD, ale v menší míře. UK když hlasovali pro odstoupení od smlouvy ze strany EU, ale je stále silně závislé na tom.

definice

Korelace - termín označující sklon změn mezi datových souborů. Změny v jednom trhu vliv na dynamiku pohybu druhého. Proto se obchodníci často používají indikátor korelační měnových párů v průběhu obchodování.

typy

Korelace měnových párů se pohybuje a rovné. První dává přesnější výsledky. Pokud jsou oba přímé srovnávací pohyb synchronně, a na zadní straně - v opačných směrech.

Vezměme si situaci na příkladu obchodu mezi oběma měnových párů: USD / CHF a EUR / USD. Obchodník prodává přístroj USD / CHF. Pokud výsledky technické analýzy ukáže, že mezi oběma opatřeními je přímá korelace, je možné otevřít pozic v různých směrech. Znalost vztahu snižuje množství náhodných signálů. Ale spolehlivých výsledků lze dosáhnout pouze při práci s rozsáhlými datovými soubory. Posuvné nebo inverzní korelace měnových párů se projevuje s časovým posunem dat. Pohyby na USD / CHF dnes odráží pohyb páru EUR / USD v budoucnosti. Podrobnější informace, tím snadnější je stavět ji na strategii.

analýza dat

Výpočet korelace měnových párů, můžete použít speciální program ke stažení z internetu, nebo Excel. Vestavěný „CORREL“ odráží vztah mezi dvěma datovými sadami. Pro stanovení přímý vztah, je nutné použít data získaná z jednoho časového období (např, 2013), a na zadní straně - jiný (2013 a 2014). V prvním případě se hodnota parametru by měly být téměř „+1“, a v druhé - na „-1“. Hodnota indexu se rovná „0“ indikuje nepřítomnost datových vztahů.

Vztah není konstantní, protože změny na trhu. Těžší najít inverzní korelace. Například cena zlata často vede GBP / USD. Vztah této dvojice muset spoléhat téměř pro každého obchodního dne. Některé páry se pohybují v různých směrech, ostatní - jeden, ale s časovým zpožděním, a jiní - zcela kopírování navzájem. Traťové jízdní dynamika lepší jednou za měsíc nebo čtvrtletí.

Použití korelace

Obchodníci se snaží vyhnout výrobky, které jsou ve stejném časovém intervalu bilance navzájem. Například obchodník rozhodne pracovat s páru USD / CHF a EUR / USD, s odhodlaným inverzní vztah. Když se USD / CHF začne klesat v ceně se EUR / USD stoupat.

Z takových kombinací by měla být zrušena. Zisk odvozený od první části, nemůže pokrýt ztráty. Obchodní strategie by měla být založena na sérii dat s přímým vztahem.

Na finančních trzích, tam jsou některé měny, které mají přímou souvislost s dolarem: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD a EUR / USD. Sledování vztahu mezi měnových párů pomáhá snižovat ztráty a přesměrovat investice do jiných aktiv na termínovaných rizik.

Strategie na korelaci měnových párů

Grail na finančním trhu neexistuje. Žádná strategie nebudou ziskové konzistentně. I v případě, že je založen na korelaci měnových párů. Ale v krátkém časovém úseku obchodu, založené na přímý vztah může být. Stačí najít majetek s vysokou mírou korelace (0,8) v průběhu posledního roku. Podstatou páru je obchodování v této měně párech přes ukazatel srovnávací najít bod maximální divergenci cen, prodávat dražší aktivum a koupit levné.

strategie Výhody

Hlavní výhodou této strategie obchodování páru - je absence zatížení na ložisku. Ztráta jednoho z korelovaných párech překrývají zisk od druhého. Tato strategie se také nazývá hedging, protože druhá transakce je otevřen v protikladu k té první.

Druhou výhodou - není potřeba fundamentální a technické analýzy. Je pouze nutné stanovit maximální páry rozdíl a ne se rozptylovat od chaotického pohybu cen. Ale to je stejný a hlavní negativní strategie. Korelace mezi měnových párů nebude trvat věčně. Chcete-li zjistit jeho trvání je nemožné.

měnových párů indikátor korelace pro MT4

Obchodování na „Forex“ je obvykle provádí pomocí speciální plošiny. Nejčastěji se jedná o MT4, MT5 méně. Chcete-li pracovat na strategii zvolenou na platformě je nastavena speciální ukazatel, který překrývá grafiku měnové páry proti sobě.

Speciálně pro obchodování obchodování páru může být použit indikátor OverLayChart. Díky ní lze určit z grafu korelovaných měnových párů. Princip činnosti je následující. Na platformě chcete otevřít plán jakýchkoliv aktiv, jako jsou EUR / USD, a připojit OverLayChart. V okně nastavení by měla být nastavena název parametru SubSymbol korelovány aktivum, jako je GBP / USD, a vyberte barevné pruhy druhého aktiva. V případě, že vztah mezi těmito parametry, které mají být obrácen, v nastavení zobrazení okna Volba Mirroring měli nastavit na hodnotu true, a je-li linii - false.

Po spuštění zobrazení v jednom okně se objeví jednou dva grafiky namísto jednoho. Můžete pracovat s nimi stejným způsobem jako u pravidelného jízdního řádu: změna barvy, časový rámec, rozsah.

Skripty pro obchodování

Chcete-li pomoci obchodníkům s výjimkou ukazatele lze použít i poradci a skripty. Chcete-li pracovat na strategii diskutované dříve, může být použita korelace skript, pomocí kterého snadno najít nástroje závislé. by měl být nastaven tak, že:

• StartTime - období, během něhož bude program hledat korelovaných nástrojů.
• Rank - typ vztahu.

Pokud mezi aktivy musíte najít přímou souvislost, bude program vypočítat koeficient Pearson. Pro určení koeficientu zpětné vazby Spearmanův korelační je vypočítána. Čím slabší vztah, čím blíže je hodnota indexu na hodnotu „0“.

Po spuštění programu pátrání po vztah je u konce všech nástrojů uvedených v „Market Watch“. Během procesu samo o sobě může být viděn v levém horním rohu obrazovky. Jakmile je zjištěno, že korelace měnových párů k sobě, budou zaznamenány v protokolu terminálu. I když jeho dílo je přerušen, záznam bude pokračovat. tvořil Correlations.txt soubor, který zobrazuje výsledky na dokončení. Před spuštěním skriptu ke stažení citace historii všech aktiv, které budou analyzovány.

algoritmu obchodování

Jako strategii pro korelaci měnových párů používaných v praxi? První věc, kterou je třeba se rozhodnout pro vstup do transakce, která je nalezena v grafu páru, která maximalizovala rozptyl mezi sebou navzájem, a spočítat počet bodů divergence. Dále musíte určit průměr těchto odchylek. Na nich bude vypočtena korelaci měnových párů. Například průměrná odchylka aktivem je 80 bodů. To znamená, že další obchod bude muset otevřít, když je rozdíl dosáhne 70-80 bodů.

Nikdo nedokáže předpovědět budoucí pohyb na trhu. Výše uvedená předběžné analýzy, aby nedošlo ke ztrátě obchody.

Následující pravidla obchodu. Po dosažení vypočtených rozdílů je třeba otevřít jen dvě obchody. Dražší aktivum (ten, který je na programu výše), které mají být prodány, a levnější - koupit. Výstupní obchody potřeba, jakmile listinách se protínají v bodě nula.

Tato strategie může být použita na základě časových rámcích od 5 minut do jedné hodiny. Čím větší časový rozdíl, tím menší je signál, a tím větší je zisk jedné transakce.

pojištění

Tato obchodní strategie je založena na korelaci měnových párů nestanoví použití stop-loss nebo realizace zisku. Ale můžete chránit před ztrátou dalších nesrovnalostí s využitím nevyřízené objednávky. Například obchodník otevřel pozici na nákup EUR / USD při dosažení 80 bodů rozdílu. Předběžná analýza výsledků ukázala, že maximální rozdíl mezi páry byla 110 bodů. Proto můžete ihned otevřít čekající příkaz k prodeji majetku, když je rozdíl 100 bodů. Totéž musí být provedeno s ohledem na levnější pár. Otevřená rozkaz ke koupi aktiva, když je rozdíl 100 bodů.

Korelace v možnosti obchodování

Tento druh obchodování je velmi podobná „Forex“, ale má své vlastní charakteristiky.

If korelační koeficient je blízko „+1“, pak se transakce v jednom směru, nemůže vstoupit. V případě nepříznivých změn obchodníka na trhu obdrží dvojí ztrátu. Pokud je hodnota „-1“ koeficienty, transakce by neměla být otevřen v různých směrech ze stejného důvodu. Vlastnosti obchod s korelací by měly být použity k dobrému. To znamená, že za účelem zajištění rizik uzavřít transakci multi-directional pozicích s pozitivní korelace. Dokonce i když jeden nástroj přinese ztrátu, druhý zajišťuje výstup se ziskem.

Příklad: obchodník uzavřela dohodu o koupi AUD / USD. Cena začala klesat. V tomto případě je nutné uzavřít dohodu o korelované páru NZD / USD na prodej. Zisk z druhé ztráty kryt aktiv první.

Binární možnosti jsou založeny na korelaci měnových párů mají svá specifika. Na rozdíl od „Forex“ na ně nelze nastavit nevyřízené objednávky. To znamená, že bude muset sledovat změny v režimu online a ručně zastavit obchod.

Druhým rysem obchodu je na prvním místě. Při otevření transakce pro binární možnosti okamžitě indikovat jeho časový rámec. Z tohoto důvodu je nutné provést předběžné testování obchodní strategie na demo účtu nebo grafu historie.

obchodovatelná aktiva

Naleznete v tabulce na internetu, který ukazuje vypočítaný korelační hodnoty pro všechny běžné nástroje. Mezi měnových párů koeficientu hodnotu blízkou "1", je vidět v AUD / USD a AUD / NZD a AUD / JPY a AUD / CHF, AUD / CAD a AUD / SGD a AUD / USD a NZD / USD, GBP / USD a EUR / USD a t d., všechna aktiva jsou ve vzájemném vztahu, ve kterém první nebo druhé místo je stejná měna.

Mezi zboží pozitivní korelace je pozorována energie (ropa a zemní plyn) a kovy (zlato a stříbro). Co se týče akcií, tento princip se vztahuje na společnosti s cennými papíry z jedné větve (např IBM a Microsoft).

závěr

Korelace měnových párů nastává, když je pohyb vzájemně provázanými majetek. To může být jednosměrný, multidirectional nebo paralelně. Základem veškerých změn cen je ekonomická interpretace. V obchodování na finančních trzích, korelace mohou být použity k hledání záznamů v transakci a výstupu.

Základem strategie, která je založena na korelaci je následující: na jedné cesty majetek je třeba obchodovat v různých směrech a různými směry - jeden. Pouze tímto způsobem může vyhnout dvojí ztrátu a zisk.

Hedging nemusí nutně použít, ale být vědomi základních pravidel si musí každý obchodník obchodu.